Risk Simulator - 风险分析软件
Risk Simulator是一个功能强嵌于Excel的软件,可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。Risk Simulator软件将帮助你识别、量化、并对项目和决策中的风险进行评估。
什么是风险分析?
您如何做出关键业务决策?您是否考虑过项目和决策的风险,或者您是否更关注回报?您是否很难了解风险是什么,更不用说量化风险了?那么,我们的Risk Simulator软件将帮助您识别,量化和评估项目和决策中的风险。
Risk Simulator是一款功能强的Excel附加软件,用于在现有的Excel电子表格模型中应用模拟,预测,统计分析和优化。该软件易于使用。例如,运行风险模拟就像1-2-3一样简便,设置输入,设置输出和运行。执行预测可以简便地点击两到三次鼠标,软件会自动为您完成全部操作,并提供详细的报告,强的图表和数字结果。Risk Simulator多年来应用在各地及各行业并不断改良,已经为数千家企业实践了真真正正的风险管理。
功能:
Risk Simulator是一款Excel加载宏软件,将仿真,预测,统计分析,以及优化应用到Excel电子表格模型中。
蒙特卡洛仿真
45种概率分布函数,简易使用界面,高速仿真运行(千次/秒),Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模拟。
分析工具
自举法、模型检查、聚类分割、综合报告、数据提取和统计报告、数据导入、去季节因素和去趋势化、数据诊断、分布选择(一元、多元、Percentile Fit)、分布概率(PDF、CDF、ICDF)、假设检验、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛网图spider charts。
预测
Box-Jenkins ARIMA、Auto ARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合模糊逻辑Combinatorial Fuzzy Logic。三次样条法、自定义分布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、多元回归、神经网络、非线性外推、随机过程、时间序列分解、趋势线。
优化
具有连续、离散和整数决策变量的静态,动态和随机优化,有效前沿,遗传算法,线性和非线性,单变量目标搜索。
Risk Simulator的一般增强功能:
新的高等方法和模型
-
GARCH型号:GARCH,GARCH-M,TGARCH-M,TGARCH,EGARCH,EGARCH-T,GJR GARCH,GJR TGARCH MLE-LIMDEP:Logit,Probit,Tobit
-
数据去季节化
-
数据趋势和周期性分析
-
主成分分析
-
结构断裂分析
-
检查模型性
-
趋势线预测(线性,非线性多项式,幂,对数,指数,移动平均线)
-
逐步多元回归(前向,后向,相关,前后)
-
T-Copulas和Quare-Normal Copula,Normal Copula用于相关模拟
-
6个随机数发生器:
-
ROV高等减法发生器
-
减法随机随机生成器
-
长周期洗牌发生器
-
便携式随机随机发生器
-
IEEE六角发生器
-
基本的偏小便携式发电机
-
拉丁超立方抽样(补充现有的蒙特卡罗模拟)
-
遗传算法的优化
-
单变量目标寻求
-
组合模糊逻辑预测
-
神经网络预测(线性,非线性逻辑,双曲正切和余弦)
ROV决策树:
ROV决策树用于创建和评估决策树模型。还包括其他高等方法和分析:决策树模型,蒙特卡罗模拟,敏感性分析,方案分析,叶贝斯(联合和后验概率更新),信息的期望值,MINIMAX,MAXIMIN,概况。
分布拟合:
使用百分位和优化来找到合适的分布。
概率分布的图表和表格:
运行45个概率分布,它们的四个矩,CDF,ICDF,PDF,图表以及覆盖多个分布图,并生成概率分布表。
11种外语:
Risk Simulator 2012现在支持11种语言:英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,葡萄牙语,简体中文,繁体中文,西班牙语和俄语,以及本地化语言的用户界面,用户手册,报告,示例,练习,工具,图表等!
预测图全局视图:
现在,您可以在预测图的全局视图和常规视图之间切换,其中常规选项卡视图中的控件现在都可以在综合全局视图中使用。
多个单元格的复制/粘贴:
现在,您可以复制和粘贴具有不连续的假设和预测的多个单元格。
分布分析工具:
“分布分析”工具现在进行了改版,您可以在数据网格上运行PDF,CDF,ICDF以及它们的组合,复制计算的数据并查看不同的图表类型。
编辑关联工具:
输入假设之间的编辑关联工具现在支持交互式视觉关联图。
高等预测模型:
联通2012版中的新预测工具和技术,Risk Simulator现在具有以下预测方法:
-
ARIMA(自回归综合移动平均线)
-
自动ARIMA
-
汽车计量经济学
-
基本计量经济学
-
组合模糊逻辑
-
三次样条
-
GARCH(广义自回归条件异方差)
-
J曲线
-
马尔可夫链
-
平均较大似然
-
神经网络
-
非线性外推
-
回归
-
S曲线
-
随机过程
-
时间序列分析
-
趋势线
Risk Simulator包含四个不同的模块:
-
蒙特卡罗分析
-
模型优化
-
统计和分析工具
-
时间序列和横截面预测
与Real Option SLS求解器很好的结合在一起,可以用来解决战略实物期权分析,金融期权分析,和雇员股票期权分析等商业问题。
蒙特卡罗仿真模块包含以下的内容:
-
24种统计分布
-
与Excel的整合(动态链接)
-
仿真和分析报告
-
基于分布截面的相关仿真
-
多维仿真
-
仿真文档
优化模块包含以下内容:
-
连续型
-
决策分析
-
整数数型
-
混合变量
统计和分析工具模块包含以下内容:
-
现有数据的分布拟合
-
分布的假设检验
-
情景分析和压力测试
-
敏感性分析
-
飓风图和蛛网图
时间序列和截面数据预测分析模块包含以下内容:
-
Box-Jenkins ARIMA模型
-
多元回归分析
-
非线性外推
-
随机过程预测
-
时间序列分析预测
系统要求
Windows10或Windows 11(32位和64位)
Excel 2016,2019、365(32位和64位)
Microsoft.NET 2.0,3.0,3.5或版本
850MB硬盘空间
管理权限安装软件
MAC OS 用户只要有 Bootcamp、Virtual Machine 或 Parallels 就可以运行该软件。
- 2024-12-09
- 2024-12-03
- 2024-12-03
- 2024-11-27
- 2024-11-19
- 2024-11-12
- 2024-12-10
- 2024-12-10
- 2024-12-09
- 2024-12-06
- 2024-12-05
- 2024-12-05