Risk Simulator - 风险分析软件

Risk Simulator是一个功能强嵌于Excel的软件，可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。Risk Simulator软件将帮助你识别、量化、并对项目和决策中的风险进行评估。

 

什么是风险分析？

您如何做出关键业务决策？您是否考虑过项目和决策的风险，或者您是否更关注回报？您是否很难了解风险是什么，更不用说量化风险了？那么，我们的Risk Simulator软件将帮助您识别，量化和评估项目和决策中的风险。

 

Risk Simulator是一款功能强的Excel附加软件，用于在现有的Excel电子表格模型中应用模拟，预测，统计分析和优化。该软件易于使用。例如，运行风险模拟就像1-2-3一样简便，设置输入，设置输出和运行。执行预测可以简便地点击两到三次鼠标，软件会自动为您完成全部操作，并提供详细的报告，强的图表和数字结果。Risk Simulator多年来应用在各地及各行业并不断改良，已经为数千家企业实践了真真正正的风险管理。

 

 

功能：

Risk Simulator是一款Excel加载宏软件，将仿真，预测，统计分析，以及优化应用到Excel电子表格模型中。

 

蒙特卡洛仿真

45种概率分布函数，简易使用界面，高速仿真运行（千次/秒），Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模拟。

 

分析工具

自举法、模型检查、聚类分割、综合报告、数据提取和统计报告、数据导入、去季节因素和去趋势化、数据诊断、分布选择（一元、多元、Percentile Fit）、分布概率（PDF、CDF、ICDF）、假设检验、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛网图spider charts。

 

 

预测

Box-Jenkins ARIMA、Auto ARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合模糊逻辑Combinatorial Fuzzy Logic。三次样条法、自定义分布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、多元回归、神经网络、非线性外推、随机过程、时间序列分解、趋势线。

 

优化

具有连续、离散和整数决策变量的静态，动态和随机优化，有效前沿，遗传算法，线性和非线性，单变量目标搜索。

 

Risk Simulator的一般增强功能：

新的高等方法和模型

• GARCH型号：GARCH，GARCH-M，TGARCH-M，TGARCH，EGARCH，EGARCH-T，GJR GARCH，GJR TGARCH MLE-LIMDEP：Logit，Probit，Tobit

• 数据去季节化

• 数据趋势和周期性分析

• 主成分分析

• 结构断裂分析

• 检查模型性

• 趋势线预测（线性，非线性多项式，幂，对数，指数，移动平均线）

• 逐步多元回归（前向，后向，相关，前后）

• T-Copulas和Quare-Normal Copula，Normal Copula用于相关模拟

• 6个随机数发生器：

• ROV高等减法发生器

• 减法随机随机生成器

• 长周期洗牌发生器

• 便携式随机随机发生器

• IEEE六角发生器

• 基本的偏小便携式发电机

• 拉丁超立方抽样（补充现有的蒙特卡罗模拟）

• 遗传算法的优化

• 单变量目标寻求

• 组合模糊逻辑预测

• 神经网络预测（线性，非线性逻辑，双曲正切和余弦）

 

 

ROV决策树：

ROV决策树用于创建和评估决策树模型。还包括其他高等方法和分析：决策树模型，蒙特卡罗模拟，敏感性分析，方案分析，叶贝斯（联合和后验概率更新），信息的期望值，MINIMAX，MAXIMIN，概况。

 

分布拟合：

使用百分位和优化来找到合适的分布。

 

概率分布的图表和表格：

运行45个概率分布，它们的四个矩，CDF，ICDF，PDF，图表以及覆盖多个分布图，并生成概率分布表。

 

11种外语：

Risk Simulator 2012现在支持11种语言：英语，法语，德语，意大利语，日语，韩语，葡萄牙语，简体中文，繁体中文，西班牙语和俄语，以及本地化语言的用户界面，用户手册，报告，示例，练习，工具，图表等！

 

预测图全局视图：

现在，您可以在预测图的全局视图和常规视图之间切换，其中常规选项卡视图中的控件现在都可以在综合全局视图中使用。

 

多个单元格的复制/粘贴：

现在，您可以复制和粘贴具有不连续的假设和预测的多个单元格。

 

分布分析工具：

“分布分析”工具现在进行了改版，您可以在数据网格上运行PDF，CDF，ICDF以及它们的组合，复制计算的数据并查看不同的图表类型。

 

编辑关联工具：

输入假设之间的编辑关联工具现在支持交互式视觉关联图。

 

高等预测模型：

联通2012版中的新预测工具和技术，Risk Simulator现在具有以下预测方法：

• ARIMA（自回归综合移动平均线）

• 自动ARIMA

• 汽车计量经济学

• 基本计量经济学

• 组合模糊逻辑

• 三次样条

• GARCH（广义自回归条件异方差）

• J曲线

• 马尔可夫链

• 平均较大似然

• 神经网络

• 非线性外推

• 回归

• S曲线

• 随机过程

• 时间序列分析

• 趋势线

 

Risk Simulator包含四个不同的模块：

• 蒙特卡罗分析

• 模型优化

• 统计和分析工具

• 时间序列和横截面预测

与Real Option SLS求解器很好的结合在一起，可以用来解决战略实物期权分析，金融期权分析，和雇员股票期权分析等商业问题。

 

蒙特卡罗仿真模块包含以下的内容：

• 24种统计分布

• 与Excel的整合（动态链接）

• 仿真和分析报告

• 基于分布截面的相关仿真

• 多维仿真

• 仿真文档

 

优化模块包含以下内容：

• 连续型

• 决策分析

• 整数数型

• 混合变量

 

统计和分析工具模块包含以下内容：

• 现有数据的分布拟合

• 分布的假设检验

• 情景分析和压力测试

• 敏感性分析

• 飓风图和蛛网图

 

时间序列和截面数据预测分析模块包含以下内容：

• Box-Jenkins ARIMA模型

• 多元回归分析

• 非线性外推

• 随机过程预测

• 时间序列分析预测

 

系统要求

Windows10或Windows 11（32位和64位）

Excel 2016，2019、365（32位和64位）

Microsoft.NET 2.0,3.0,3.5或版本

850MB硬盘空间

管理权限安装软件

MAC OS 用户只要有 Bootcamp、Virtual Machine 或 Parallels 就可以运行该软件。